Meny

Ambrosia XXL

 

Nyckeltal per 2018-02-28

Avkastning

Avkastning senaste månad -1.96 %

Årsavkastning (YTD) -1.84 %

Avkastning rullande 12M -1.81 %

Avkastning sedan fondstart 2.18 %

Statistik

Genomsnittlig årsavkastning 1.08 %

Genomsnittlig årsvolatilitet 2.25 %

Sharpe kvot 0.8

Största ackumulerade värdefall -2.23 %

Andel positiva månader 63 %


Riskanalys

Value At Risk2

Sista dagen 0.59 %

Genomsnitt under månaden 0.65 %

Lägsta under månaden 0.59 %

Högsta under månaden 0.73 %

Balansomslutning, % av FFM3

Kort
Lång
Brutto

Genomsnitt under månaden 59 % 68 % 128 %

Sista dag 37 % 65 % 104 %


Ränterisk brutto i tioårsekvivalenter, % av FFM, Sista Dag4

OTC-Derivat 0 %

Clearinghus 134 %

Obligationer 34 %

Repomarknadsvärden 0 %

Totalt 168 %


Avkastningsanalys

Avkastningsfördelning per delstrategi

MACRO -1.38 %

RELATIVE VALUE -0.21 %

MARKET -0.37 %

RISK MANAGEMENT 0 %

Beta mot nyckelmarknader 6M5

OMRX T-Bond -1.05

SIX Return Index 0.03


Definitioner

1. Den månadsdatabaserade genomsnittliga årliga avkastningen över riskfri ränta (här: tremånaders statsskuldväxelränta) dividerat med (årliga) standardavvikelsen för denna avkastning

2. Risknivån mätt som den förväntade maximala dagliga förlusten på en 95% konfidensnivå (en dag av 20).

3. Värdet av samtliga finansiella tillgångar (exklusive repor och kassa, inklusive marknadsvärde av derivat) i relation till nettovärdet av fondens tillgånger (Nav)

4. Bruttovärdet för all ränterisk i relation till nettovärdet av fondens totala tillgånger (Nav). Bruttovärdet av ränterisken durationsjusteras för att motsvara risken i tioåriga svenska ränteswappar.

5. Det historiska linjära avkastningssambandet mellan Ambrosias bruttoavkastning och en given nyckelmarknad över den senaste sexmånadersperioden.

“Det finns en stark intressegemenskap mellan förvaltarna och externa investerare genom att förvaltarna investerar det mesta av sina egna medel i fonderna”