Meny

Ambrosia XL Utd

 

Nyckeltal per 2018-02-28

Avkastning

Avkastning senaste månad -2 %

Årsavkastning (YTD) -1.88 %

Avkastning rullande 12M -2.06 %

Avkastning sedan fondstart 1.64 %

Statistik

Genomsnittlig årsavkastning 0.82 %

Genomsnittlig årsvolatilitet 2.3 %

Sharpe kvot 0.7

Största ackumulerade värdefall -2.52 %

Andel positiva månader 63 %


Riskanalys

Value At Risk2

Sista dagen 0.59 %

Genomsnitt under månaden 0.65 %

Lägsta under månaden 0.59 %

Högsta under månaden 0.73 %

Balansomslutning, % av FFM3

Kort
Lång
Brutto

Genomsnitt under månaden 59 % 68 % 128 %

Sista dag 37 % 65 % 104 %


Ränterisk brutto i tioårsekvivalenter, % av FFM, Sista Dag4

OTC-Derivat 0 %

Clearinghus 134 %

Obligationer 34 %

Repomarknadsvärden 0 %

Totalt 168 %


Avkastningsanalys

Avkastningsfördelning per delstrategi

MACRO -1.39 %

RELATIVE VALUE -0.22 %

MARKET -0.38 %

RISK MANAGEMENT 0 %

Beta mot nyckelmarknader 6M5

OMRX T-Bond -1.05

SIX Return Index 0.03


Definitioner

1. Den månadsdatabaserade genomsnittliga årliga avkastningen över riskfri ränta (här: tremånaders statsskuldväxelränta) dividerat med (årliga) standardavvikelsen för denna avkastning

2. Risknivån mätt som den förväntade maximala dagliga förlusten på en 95% konfidensnivå (en dag av 20).

3. Värdet av samtliga finansiella tillgångar (exklusive repor och kassa, inklusive marknadsvärde av derivat) i relation till nettovärdet av fondens tillgånger (Nav)

4. Bruttovärdet för all ränterisk i relation till nettovärdet av fondens totala tillgånger (Nav). Bruttovärdet av ränterisken durationsjusteras för att motsvara risken i tioåriga svenska ränteswappar.

5. Det historiska linjära avkastningssambandet mellan Ambrosias bruttoavkastning och en given nyckelmarknad över den senaste sexmånadersperioden.

“Våra förvaltare har lång erfarenhet från välrenommerade förvaltningsorganisationer”