Meny

Ambrosia L

 

Nyckeltal per 2017-12-31

Avkastning

Avkastning senaste månad 0.35 %

Årsavkastning (YTD) -0.48 %

Avkastning rullande 12M -0.48 %

Avkastning sedan fondstart 2.95 %

Statistik

Genomsnittlig årsavkastning 1.69 %

Genomsnittlig årsvolatilitet 1.8 %

Sharpe kvot 1.3

Största ackumulerade värdefall -1.4 %

Andel positiva månader 64 %


Riskanalys

Value At Risk2

Sista dagen 0.56 %

Genomsnitt under månaden 0.51 %

Lägsta under månaden 0.46 %

Högsta under månaden 0.6 %

Balansomslutning, % av FFM3

Kort
Lång
Brutto

Genomsnitt under månaden 144 % 135 % 280 %

Sista dag 142 % 133 % 276 %


Ränterisk brutto i tioårsekvivalenter, % av FFM, Sista Dag4

OTC-Derivat 0 %

Clearinghus 168 %

Obligationer 137 %

Repomarknadsvärden 1 %

Totalt 306 %


Avkastningsanalys

Avkastningsfördelning per delstrategi

MACRO 0.62 %

RELATIVE VALUE -0.06 %

MARKET -0.15 %

RISK MANAGEMENT -0.07 %

Beta mot nyckelmarknader 6M5

OMRX T-Bond -0.99

SIX Return Index 0.08


Definitioner

1. Den månadsdatabaserade genomsnittliga årliga avkastningen över riskfri ränta (här: tremånaders statsskuldväxelränta) dividerat med (årliga) standardavvikelsen för denna avkastning

2. Risknivån mätt som den förväntade maximala dagliga förlusten på en 95% konfidensnivå (en dag av 20).

3. Värdet av samtliga finansiella tillgångar (exklusive repor och kassa, inklusive marknadsvärde av derivat) i relation till nettovärdet av fondens tillgånger (Nav)

4. Bruttovärdet för all ränterisk i relation till nettovärdet av fondens totala tillgånger (Nav). Bruttovärdet av ränterisken durationsjusteras för att motsvara risken i tioåriga svenska ränteswappar.

5. Det historiska linjära avkastningssambandet mellan Ambrosias bruttoavkastning och en given nyckelmarknad över den senaste sexmånadersperioden.

“Ambrosia tillhandahåller en komplett portfölj för långsiktig tillgångsförvaltning”